PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с IXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.62%/yr vs 10.03%/yr for IXC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности EWM и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 2.62% против 10.03% соответственно.

EWM

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.09%
3 года*
14.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.62%

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.72%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between EWM and IXC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EWM and IXC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWM и IXC

Секторы
EWM
IXC

Финансовые услуги

46.6%

-

Промышленность

11.1%

-

Коммунальные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Энергетика

3.9%
100.0%

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWM
46.6%
IXC

-

Промышленность

EWM
11.1%
IXC

-

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
IXC

-

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
IXC

-

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
IXC

-

Энергетика

EWM
3.9%
IXC
100.0%

Здравоохранение

EWM
3.8%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
IXC

-

Недвижимость

EWM

-

IXC

-

Технологии

EWM

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

EWM vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.48

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.14

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.82

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

14.26

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.32

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EWM и IXC

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-67.88%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.66%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-19.06%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-24.93%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-64.16%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.96%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-17.47%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.26%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и IXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.44%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.55%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

15.51%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

18.79%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

23.52%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

26.85%

-10.57%

Сравнение комиссий EWM и IXC

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и IXC

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности IXC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.35%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EWM and IXC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.55%) compared to EWM (3.44%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.03% vs 2.62% for EWM. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.03% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.82% for IXC.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while IXC is Energy Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор