Сравнение VUG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VUG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VGT.
Основные характеристики
VUG | VGT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 8.75% |
Дох-ть за 1 год | 45.28% | 43.79% |
Дох-ть за 3 года | 11.29% | 14.58% |
Дох-ть за 5 лет | 18.03% | 22.39% |
Дох-ть за 10 лет | 15.21% | 20.57% |
Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.42 |
Дневная вол-ть | 15.33% | 17.82% |
Макс. просадка | -50.68% | -54.63% |
Current Drawdown | -0.36% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между VUG и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VGT
С начала года, VUG показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VUG и VGT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Growth ETF | 2.92 | ||||
Vanguard Information Technology ETF | 2.42 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VGT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VGT в 0.69%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VGT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VUG и VGT
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.