Сравнение VUG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VUG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VGT.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VGT
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.55% против 20.69% соответственно.
VUG
30.27%
2.44%
14.56%
36.37%
19.10%
15.55%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| VUG | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 20.98% |
| Макс. просадка | -50.68% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.30% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VGT
VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUG и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VGT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VGT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.