PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUGVGT
Дох-ть с нач. г.11.14%8.75%
Дох-ть за 1 год45.28%43.79%
Дох-ть за 3 года11.29%14.58%
Дох-ть за 5 лет18.03%22.39%
Дох-ть за 10 лет15.21%20.57%
Коэф-т Шарпа2.922.42
Дневная вол-ть15.33%17.82%
Макс. просадка-50.68%-54.63%
Current Drawdown-0.36%-0.72%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между VUG и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VGT

С начала года, VUG показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
768.86%
1,182.05%
VUG
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий VUG и VGT

VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.10%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUG
Vanguard Growth ETF
2.92
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.42

Сравнение коэффициента Шарпа VUG и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VUG и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.92
2.42
VUG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VGT

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VGT в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VUG и VGT

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VUG и VGT


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.36%
-0.72%
VUG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.93%
5.36%
VUG
VGT