Сравнение VUG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VUG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -7.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.03% против 21.35% соответственно.
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
VGT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VGT
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUG vs. VGT — Ранг доходности на риск
VUG
VGT
Сравнение VUG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.77 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.47 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VUG и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VGT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VGT в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VGT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -54.63% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -16.40% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -35.07% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.07% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.20% | -12.77% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.00% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 5.30% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 16.31% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 27.24% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 25.07% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.48% | -3.10% |