Сравнение GNR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GNR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.14% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VOO
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GNR vs. VOO — Ранг доходности на риск
GNR
VOO
Сравнение GNR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.01 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.55 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 7.31 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GNR и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VOO
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VOO
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -33.99% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.98% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -24.52% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -33.99% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.55% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -3.72% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VOO
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.51% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.34% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.47% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.11% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.82% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.99% | +4.02% |