PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.55% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GNR and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.69

Over the past year, the correlation between GNR and VOO has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и VOO

Секторы
GNR
VOO

Сырьевые материалы

50.3%
1.8%

Энергетика

37.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Промышленность

0.2%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Технологии

-

35.7%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
VOO
1.8%

Энергетика

GNR
37.6%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
VOO
4.9%

Недвижимость

GNR
0.8%
VOO
1.9%

Промышленность

GNR
0.2%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
VOO
11.6%

Здравоохранение

GNR
0.0%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

GNR

-

VOO
11.3%

Технологии

GNR

-

VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GNR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.44

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.31

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.23

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

15.03

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.89

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GNR и VOO

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-33.99%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.90%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.69%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.52%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-33.99%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.32%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-3.69%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VOO

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.78%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.90%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.80%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.81%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.00%

+3.87%

Сравнение комиссий GNR и VOO

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VOO

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GNR and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 10.69% for GNR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.02% for VOO.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VOO is S&P 500. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.03% for VOO.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор