Сравнение GNR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GNR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GNR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.12% соответственно.
GNR
-3.34%
-4.69%
-9.33%
1.96%
7.42%
4.66%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| GNR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.14 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 12.20% |
| Макс. просадка | -51.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.45% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VOO
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GNR и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VOO
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.66% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VOO
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.