PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с LVHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.73%/yr vs 11.77%/yr for LVHI. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции LVHI по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.77% соответственно.

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам SCHD и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between SCHD and LVHI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.60

The correlation between SCHD and LVHI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и LVHI

Секторы
SCHD
LVHI

Здравоохранение

20.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

20.6%
10.4%

Энергетика

14.1%
14.0%

Технологии

12.7%
0.1%

Финансовые услуги

9.9%
25.1%

Промышленность

7.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.1%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Коммунальные услуги

0.1%
10.4%

Недвижимость

-

2.2%

Здравоохранение

SCHD
20.8%
LVHI
7.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
20.6%
LVHI
10.4%

Энергетика

SCHD
14.1%
LVHI
14.0%

Технологии

SCHD
12.7%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.9%
LVHI
25.1%

Промышленность

SCHD
7.8%
LVHI
13.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
7.7%
LVHI
5.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.2%
LVHI
6.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
LVHI
6.3%

Коммунальные услуги

SCHD
0.1%
LVHI
10.4%

Недвижимость

SCHD

-

LVHI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHYLVHI с IDVO

Доходность на риск

SCHD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.66

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.04

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.62

5.61

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

23.36

-6.64

SCHD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и LVHI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.31%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.08%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.99%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-11.99%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-32.31%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.05%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.47%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.45%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и LVHI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.10%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.52%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

9.30%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.06%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.69%

+3.04%

Сравнение комиссий SCHD и LVHI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и LVHI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and LVHI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs LVHI's -32.31%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 11.77% for LVHI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.12% for SCHD.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор