PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.28%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности PPA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 17.28% против 13.45% соответственно.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between PPA and MOAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PPA and MOAT has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPA и MOAT

Секторы
PPA
MOAT

Промышленность

90.6%
13.5%

Технологии

9.3%
32.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.6%
MOAT
13.5%

Технологии

PPA
9.3%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
MOAT
6.7%

Сырьевые материалы

PPA

-

MOAT

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

MOAT
17.5%

Энергетика

PPA

-

MOAT

-

Здравоохранение

PPA

-

MOAT
16.0%

Недвижимость

PPA

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

PPA

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

PPA vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.95

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.45

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.06

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

3.29

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.95

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PPA и MOAT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-33.31%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.43%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-21.44%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-23.96%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-33.31%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.49%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-3.83%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.01%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и MOAT

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.01%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

9.90%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

13.90%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

18.19%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.69%

+1.97%

Сравнение комиссий PPA и MOAT

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и MOAT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and MOAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to MOAT (4.01%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 13.45% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

MOAT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while MOAT is Large Cap Blend Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.47% for MOAT.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор