PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VOOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 17.65%/yr for VOOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 24.81% против 17.65% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

VOOG

1 день
-3.79%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.60%
3 года*
26.51%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.39%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between VGT and VOOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VGT and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и VOOG

Секторы
VGT
VOOG

Технологии

98.5%
49.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
18.0%

Финансовые услуги

0.5%
8.8%

Промышленность

0.4%
6.2%

Энергетика

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.4%

Сырьевые материалы

0.0%
0.4%

Здравоохранение

0.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

VGT
98.5%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VOOG
18.0%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VOOG
8.8%

Промышленность

VGT
0.4%
VOOG
6.2%

Энергетика

VGT
0.3%
VOOG
0.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VOOG
9.4%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VOOG
0.4%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VOOG
5.8%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VOOG
1.0%

Недвижимость

VGT

-

VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

VGT

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONGVOOG с SPYG

Доходность на риск

VGT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.45

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.17

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.93

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.82

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VGT и VOOG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-32.73%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.71%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-22.18%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-32.73%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-32.73%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.90%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.97%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.32%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VOOG

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

5.58%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.03%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

16.32%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

21.24%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

20.76%

+3.92%

Сравнение комиссий VGT и VOOG

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VOOG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGT and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VOOG (5.58%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 17.65% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VOOG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VOOG is S&P 500. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.07% for VOOG.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор