PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с IXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.57%/yr vs 10.03%/yr for IXC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XLY charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности XLY и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.03% соответственно.

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between XLY and IXC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.45

The correlation between XLY and IXC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и IXC

Секторы
XLY
IXC

Потребительский циклический сектор

97.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
IXC

-

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
IXC

-

Технологии

XLY
0.9%
IXC

-

Промышленность

XLY
0.1%
IXC

-

Сырьевые материалы

XLY

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

IXC

-

Энергетика

XLY

-

IXC
100.0%

Финансовые услуги

XLY

-

IXC

-

Здравоохранение

XLY

-

IXC

-

Недвижимость

XLY

-

IXC

-

Коммунальные услуги

XLY

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

XLY vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.48

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.14

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.82

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

14.26

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.48

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XLY и IXC

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-67.88%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-9.66%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-19.06%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.93%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-64.16%

+24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.96%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-17.47%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.26%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и IXC

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.32%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.55%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

15.51%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.79%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

23.52%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

26.85%

-4.79%

Сравнение комиссий XLY и IXC

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и IXC

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IXC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and IXC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.55%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.57% vs 10.03% for IXC. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.57% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IXC is Energy Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор