PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 13.05%/yr for VIG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IYH и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.05% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IYH and VIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.77

The correlation between IYH and VIG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYH и VIG

Секторы
IYH
VIG

Здравоохранение

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

20.6%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

IYH
100.0%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

IYH

-

VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

IYH

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

VIG
10.1%

Энергетика

IYH

-

VIG
3.5%

Финансовые услуги

IYH

-

VIG
20.6%

Промышленность

IYH

-

VIG
11.8%

Недвижимость

IYH

-

VIG

-

Технологии

IYH

-

VIG
26.2%

Коммунальные услуги

IYH

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IYH vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.65

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.33

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

9.37

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IYH и VIG

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-46.81%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.91%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-14.95%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-20.39%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-31.72%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.34%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-5.51%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.96%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VIG

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.42%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.68%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

10.10%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.24%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.06%

+0.68%

Сравнение комиссий IYH и VIG

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VIG

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IYH and VIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.05% vs 9.38% for IYH. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.05% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.26% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while VIG is Dividend. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор