PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с IXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 10.03%/yr for IXC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.03% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between SCHD and IXC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.65

The correlation between SCHD and IXC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и IXC

Секторы
SCHD
IXC

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%

-

Энергетика

16.2%
100.0%

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
IXC

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
IXC

-

Технологии

SCHD
16.4%
IXC

-

Энергетика

SCHD
16.2%
IXC
100.0%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
IXC

-

Промышленность

SCHD
7.5%
IXC

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
IXC

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
IXC

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
IXC

-

Недвижимость

SCHD

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

SCHD vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.48

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.14

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

4.82

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

14.26

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IXC

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-67.88%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.66%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.06%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.93%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-64.16%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.96%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-17.47%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.26%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IXC

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.55%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

15.51%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

18.79%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

23.52%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

26.85%

-10.13%

Сравнение комиссий SCHD и IXC

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IXC

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IXC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and IXC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.55%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 10.03% for IXC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.82% for IXC.

SCHD is categorized as Dividend, while IXC is Energy Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор