PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

EWZ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Brazil 25/50 Index. EWZ запущен 10 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US4642864007

CUSIP

464286400

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июл. 2000 г.

Регион

Latin America (Brazil)

Категория

Latin America Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Brazil 25/50 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWZ составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWZ с EWZS EWZ с ARGT EWZ с FLBR EWZ с SPY EWZ с EWW EWZ с UBR EWZ с ESS EWZ с VOO EWZ с BRF EWZ с FRT
Популярные сравнения:
EWZ с EWZS EWZ с ARGT EWZ с FLBR EWZ с SPY EWZ с EWW EWZ с UBR EWZ с ESS EWZ с VOO EWZ с BRF EWZ с FRT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) показал доход в 24.39% с начала года и -4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWZ составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

EWZ

С начала года

24.39%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

7.31%

1 год

-4.69%

5 лет

11.18%

10 лет

2.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.53%-4.82%7.22%4.60%3.55%24.39%
2024-5.84%0.27%-1.79%-4.29%-4.61%-4.62%1.61%7.56%-1.27%-5.80%-8.14%-7.71%-30.41%
20238.47%-10.12%0.40%3.25%1.95%15.31%4.44%-8.92%-0.58%-2.93%14.24%6.44%32.62%
202212.65%4.02%14.96%-13.33%7.57%-18.66%5.95%5.17%-2.92%10.26%-3.64%-4.52%12.09%
2021-7.77%-6.70%4.86%6.31%9.42%5.79%-7.75%-2.67%-11.73%-8.75%-1.13%4.13%-17.31%
2020-7.78%-12.34%-38.58%4.71%10.21%7.03%13.14%-8.36%-7.24%-2.89%23.79%12.32%-20.36%
201918.77%-5.22%-4.67%0.98%0.63%6.31%1.78%-7.89%2.78%5.86%-4.78%13.39%27.67%
201815.18%-2.38%-1.32%-5.75%-15.79%-8.53%12.64%-10.11%3.94%19.03%-0.87%-2.54%-2.52%
201710.59%2.33%-0.72%-0.77%-5.38%-2.14%10.72%5.82%4.23%-3.65%-3.66%5.64%23.62%
2016-4.11%3.33%28.36%12.21%-13.79%19.49%10.16%0.84%0.63%11.95%-11.31%0.82%64.47%
2015-6.18%3.12%-11.33%15.43%-10.88%3.42%-12.45%-13.28%-11.78%4.19%-1.53%-7.15%-41.77%
2014-12.18%4.49%9.84%4.45%-1.17%4.82%1.51%10.72%-19.09%-0.48%-3.21%-11.52%-15.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWZ составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Brazil ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Brazil ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.01$2.01$1.98$3.52$2.77$0.63$1.21$1.11$0.69$0.60$0.84$1.38

Дивидендный доход

7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Brazil ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$2.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$3.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.84
2014$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$1.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Brazil ETF показал максимальную просадку в 77.25%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Brazil ETF составляет 41.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.25%21 мая 2008 г.193121 янв. 2016 г.———
-72.21%8 сент. 2000 г.50416 окт. 2002 г.31112 янв. 2004 г.815
-33.32%13 янв. 2004 г.8210 мая 2004 г.1001 окт. 2004 г.182
-32.06%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.13727 дек. 2006 г.161
-26.52%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2624 сент. 2007 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...