- ISIN
- US4642864007
- CUSIP
- 464286400
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 июл. 2000 г.
- Регион
- Latin America (Brazil)
- Категория
- Latin America Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Brazil 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWZ
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции EWZ — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) показал доход в 12.26% с начала года и 33.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWZ составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI Brazil ETF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 6.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EWZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EWZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.59% | 4.56% | -0.88% | 3.41% | -9.55% | -3.01% | 2.41% | 12.26% | |||||
| 2025 | 12.53% | -4.82% | 7.22% | 4.60% | 0.63% | 8.00% | -7.97% | 11.11% | 5.08% | 0.55% | 7.83% | -2.16% | 48.81% |
| 2024 | -5.84% | 0.27% | -1.79% | -4.29% | -4.61% | -4.62% | 1.61% | 7.56% | -1.27% | -5.80% | -8.14% | -7.71% | -30.41% |
| 2023 | 8.47% | -10.12% | 0.40% | 3.25% | 1.95% | 15.31% | 4.44% | -8.92% | -0.58% | -2.93% | 14.24% | 6.44% | 32.62% |
| 2022 | 12.65% | 4.02% | 14.96% | -13.33% | 7.57% | -18.66% | 5.95% | 5.17% | -2.92% | 10.26% | -3.64% | -4.52% | 12.09% |
| 2021 | -7.77% | -6.70% | 4.86% | 6.31% | 9.42% | 5.79% | -7.75% | -2.67% | -11.73% | -8.75% | -1.13% | 4.13% | -17.32% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Brazil ETF has an annualized alpha of 3.41%, beta of 1.22, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2000.
- This ETF captured 143.24% of S&P 500 Index gains and 132.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 143.24%
- Участие в снижении
- 132.45%
Комиссия
Комиссия EWZ составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWZ имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.24 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.71 | -5.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Brazil ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.65 | $2.01 | $1.98 | $3.52 | $2.77 | $0.63 | $1.21 | $1.11 | $0.69 | $0.60 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.14% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Brazil ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $3.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Brazil ETF показал максимальную просадку в 77.25%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares MSCI Brazil ETF составляет 21.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.25%янв. 2016 г. | 7y 8mo | — | 18y 2moмай 2008 г. - сейчас | — |
-72.21%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.32%май 2004 г. | 3mo 28d | 4mo 24d | 8mo 22dянв. 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
-32.06%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 6mo 17d | 7mo 21dмай 2006 г. - дек. 2006 г. | — |
-26.52%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 9d | 2mo 2dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| EWZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -56.78% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -9.10% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -18.90% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -25.43% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.92% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -1.00% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -10.70% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 2.09% | +5.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWZ
Добавьте iShares MSCI Brazil ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWZ