PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.35% против 18.23% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between VOO and DXJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between VOO and DXJ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и DXJ

Секторы
VOO
DXJ

Технологии

35.7%
12.9%

Финансовые услуги

11.6%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.6%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
27.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
8.5%

Технологии

VOO
35.7%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DXJ
6.8%

Промышленность

VOO
8.3%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DXJ
4.7%

Энергетика

VOO
3.5%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
DXJ
0.1%

Недвижимость

VOO
1.9%
DXJ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DXJ
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с SCHD

Доходность на риск

VOO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.94

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.96

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.70

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

18.34

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VOO и DXJ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-49.63%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.98%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.19%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-22.19%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-39.14%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.06%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-14.33%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DXJ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.19%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.33%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.58%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.00%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.19%

-2.16%

Сравнение комиссий VOO и DXJ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DXJ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DXJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.19%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 15.35% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DXJ is Japan Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор