PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 21.45%/yr for XME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 14.53%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%13.80%

Correlation

The correlation between EMXC and XME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.57

The correlation between EMXC and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и XME

Секторы
EMXC
XME

Технологии

45.0%
2.2%

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

6.8%
75.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Энергетика

4.2%
23.4%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.8%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
XME
2.2%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
XME

-

Промышленность

EMXC
8.3%
XME
0.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
XME
75.3%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
XME

-

Энергетика

EMXC
4.2%
XME
23.4%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
XME

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
XME
0.8%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
XME

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
XME

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

EMXC vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.40

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.85

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.78

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

9.55

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EMXC и XME

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-85.89%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-22.60%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-30.47%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-37.27%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-10.72%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-44.12%

+33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

8.92%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и XME

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.57%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

14.01%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

27.83%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

35.60%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

32.72%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

32.91%

-12.92%

Сравнение комиссий EMXC и XME

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и XME

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and XME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.45% vs 11.46% for EMXC. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.45% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.32% for XME.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while XME is Materials. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.35% for XME.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор