PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.14%/yr vs 19.09%/yr for XME. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 25.14% против 19.09% соответственно.

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between VGT and XME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between VGT and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и XME

Секторы
VGT
XME

Технологии

98.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.4%

Энергетика

0.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
75.3%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
XME
2.2%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
XME

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
XME

-

Промышленность

VGT
0.4%
XME
0.4%

Энергетика

VGT
0.3%
XME
23.4%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
XME

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
XME
75.3%

Здравоохранение

VGT
0.0%
XME

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

XME
0.8%

Недвижимость

VGT

-

XME

-

Коммунальные услуги

VGT

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

VGT vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.85

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.78

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.55

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VGT и XME

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-85.89%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-22.60%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-30.47%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-37.27%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-61.69%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-10.72%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-44.12%

+36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

8.92%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XME

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.39%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

14.01%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

27.83%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

35.60%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

32.72%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

32.91%

-8.22%

Сравнение комиссий VGT и XME

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XME

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VGT and XME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.14% vs 19.09% for XME. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.14% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

VGT and XME have nearly identical dividend yields, around 0.33%.

VGT is categorized as Technology Equities, while XME is Materials. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор