PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

IYH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Health Care Index. IYH запущен 12 июн. 2000 г. и имеет комиссию в 0.43%.

Информация о ETF

ISIN

US4642877629

CUSIP

464287762

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Health Care Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IYH составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Популярные сравнения:
IYH с XLV IYH с VHT IYH с IYE IYH с SPY IYH с MLPX IYH с IFRA IYH с BMED IYH с VOO IYH с IBB IYH с QQQ
Популярные сравнения:
IYH с XLV IYH с VHT IYH с IYE IYH с SPY IYH с MLPX IYH с IFRA IYH с BMED IYH с VOO IYH с IBB IYH с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) показал доход в -4.47% с начала года и -5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYH составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IYH

С начала года

-4.47%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-5.48%

3 года

1.37%

5 лет

5.94%

10 лет

7.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.49%0.61%-2.21%-3.83%-5.19%-4.47%
20242.69%3.18%2.32%-4.96%2.38%1.94%2.55%5.65%-1.73%-4.54%0.11%-5.88%2.99%
2023-1.39%-4.52%2.52%2.98%-4.31%4.36%0.72%-0.38%-3.55%-3.69%5.45%4.68%2.14%
2022-7.80%-1.01%5.60%-5.48%1.19%-2.42%3.44%-6.14%-2.72%9.17%4.87%-1.78%-4.46%
20212.03%-1.81%2.74%4.18%1.33%2.59%4.81%2.41%-5.51%4.77%-3.67%8.15%23.41%
2020-2.61%-6.46%-4.09%12.93%3.98%-1.93%5.33%2.24%-1.77%-3.34%8.19%3.82%15.56%
20195.65%1.17%0.54%-2.87%-2.62%6.84%-1.35%-0.98%-0.50%4.89%5.63%3.30%20.80%
20186.56%-4.38%-2.50%0.78%1.04%1.67%6.46%4.51%2.61%-7.16%6.55%-8.91%5.80%
20172.37%6.39%-0.53%1.86%0.21%4.89%0.59%2.15%0.89%-0.68%3.04%-0.63%22.27%
2016-8.63%-0.26%3.08%2.95%2.30%0.52%5.24%-3.33%-0.14%-6.52%2.33%0.67%-2.69%
20151.79%4.29%1.05%-1.75%5.02%-0.07%2.80%-7.91%-6.59%7.23%-0.08%1.30%6.17%
20141.49%6.16%-1.74%-0.82%2.70%2.65%-0.21%5.21%0.08%5.55%3.21%-1.22%25.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYH составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Healthcare ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.73$0.68$0.62$0.56$0.57$0.49$0.71$0.38$0.37$0.61$0.30

Дивидендный доход

1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Healthcare ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.73
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.68
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.62
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.56
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.57
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.49
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40$0.71
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.38
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.37
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.61
2014$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Healthcare ETF показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Healthcare ETF составляет 15.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.13%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.118812 апр. 2007 г.1577
-38.55%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.5241 апр. 2011 г.834
-28.4%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.94
-19.3%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.417
-18.15%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.1201 февр. 2012 г.178
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...