PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642877629

CUSIP

464287762

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Health Care Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IYH составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IYH с VHT IYH с XLV IYH с IYE IYH с SPY IYH с IFRA IYH с VOO IYH с MLPX IYH с VGT IYH с IBB IYH с QQQ
Популярные сравнения:
IYH с VHT IYH с XLV IYH с IYE IYH с SPY IYH с IFRA IYH с VOO IYH с MLPX IYH с VGT IYH с IBB IYH с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Healthcare ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
523.61%
304.99%
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Healthcare ETF показал доход в 3.04% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Healthcare ETF составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IYH

С начала года

3.04%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-4.31%

1 год

4.74%

5 лет

7.45%

10 лет

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.69%3.18%2.32%-4.96%2.38%1.94%2.55%5.65%-1.73%-4.54%0.11%3.04%
2023-1.39%-4.52%2.52%2.98%-4.31%4.36%0.72%-0.38%-3.55%-3.69%5.45%4.69%2.14%
2022-7.80%-1.01%5.60%-5.48%1.19%-2.42%3.44%-6.14%-2.72%9.17%4.87%-1.78%-4.46%
20212.03%-1.81%2.74%4.18%1.33%2.59%4.81%2.41%-5.51%4.77%-3.67%8.15%23.41%
2020-2.61%-6.46%-4.09%12.93%3.98%-1.93%5.33%2.24%-1.77%-3.34%8.19%3.82%15.56%
20195.65%1.17%0.54%-2.87%-2.62%6.84%-1.35%-0.98%-0.50%4.89%5.63%3.30%20.80%
20186.56%-4.38%-2.50%0.78%1.04%1.67%6.46%4.51%2.61%-7.16%6.55%-8.91%5.80%
20172.37%6.39%-0.53%1.86%0.21%4.89%0.59%2.15%0.89%-0.68%3.04%-0.63%22.27%
2016-8.63%-0.26%3.08%2.95%2.30%0.52%5.24%-3.33%-0.14%-6.52%2.33%0.67%-2.69%
20151.79%4.29%1.05%-1.75%5.02%-0.07%2.80%-7.91%-6.59%7.23%-0.08%1.30%6.17%
20141.49%6.16%-1.74%-0.82%2.70%2.65%-0.21%5.21%0.08%5.55%3.21%-1.22%25.15%
20137.50%1.29%6.37%3.33%1.60%-0.67%7.51%-3.52%3.17%3.75%4.67%0.65%41.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYH составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.542.10
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.812.80
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.473.09
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6213.49
IYH
^GSPC

iShares U.S. Healthcare ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
2.10
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Healthcare ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.73$0.68$0.62$0.56$0.57$0.49$0.71$0.38$0.37$0.61$0.30$0.26

Дивидендный доход

1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Healthcare ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.73
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.68
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.62
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.56
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.57
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.49
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40$0.71
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.38
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.37
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.61
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.56%
-2.62%
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Healthcare ETF показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Healthcare ETF составляет 11.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.12%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.118812 апр. 2007 г.1577
-38.55%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.5241 апр. 2011 г.834
-28.4%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.94
-19.3%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.417
-18.15%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.1201 февр. 2012 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Healthcare ETF составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
3.79%
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab