PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 21.59% против 13.45% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between QQQ and MOAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.74

The correlation between QQQ and MOAT shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и MOAT

Секторы
QQQ
MOAT

Технологии

53.8%
32.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
17.5%

Здравоохранение

4.2%
16.0%

Промышленность

2.8%
13.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
6.7%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

QQQ
53.8%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
MOAT
17.5%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
MOAT
16.0%

Промышленность

QQQ
2.8%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
MOAT

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
MOAT

-

Энергетика

QQQ
0.6%
MOAT

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
MOAT
6.7%

Недвижимость

QQQ
0.1%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

QQQ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.95

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.45

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.06

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

3.29

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.95

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок QQQ и MOAT

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-33.31%

-49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.43%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-21.44%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-23.96%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-33.31%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.49%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-3.83%

-28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и MOAT

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.01%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.90%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

13.90%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

18.19%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.69%

+3.67%

Сравнение комиссий QQQ и MOAT

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и MOAT

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and MOAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to MOAT (4.01%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 13.45% for MOAT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while MOAT is Large Cap Blend Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.47% for MOAT.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор