PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с XLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.09%/yr vs 12.57%/yr for XLY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности XME и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 19.09% против 12.57% соответственно.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XME and XLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.52

The correlation between XME and XLY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и XLY

Секторы
XME
XLY

Сырьевые материалы

75.3%

-

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

97.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
XLY

-

Энергетика

XME
23.4%
XLY

-

Технологии

XME
2.2%
XLY
0.9%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
XLY

-

Промышленность

XME
0.4%
XLY
0.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

XLY
1.3%

Потребительский циклический сектор

XME

-

XLY
97.6%

Финансовые услуги

XME

-

XLY

-

Здравоохранение

XME

-

XLY

-

Недвижимость

XME

-

XLY

-

Коммунальные услуги

XME

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

XME vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.54

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.87

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.65

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

2.01

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.54

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XME и XLY

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-59.05%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-14.98%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-26.01%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-39.67%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-39.67%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-7.15%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-9.56%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

4.80%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и XLY

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

5.32%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

13.22%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.09%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

23.80%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

22.06%

+10.85%

Сравнение комиссий XME и XLY

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и XLY

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and XLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 12.57% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

XLY has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.13% for XLY.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор