PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с GDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

COPX и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или GDX.

Корреляция

Корреляция между COPX и GDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COPX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.45

GDX:

0.88

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.28

GDX:

1.36

Коэф-т Омега

COPX:

0.97

GDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.36

GDX:

0.70

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.70

GDX:

3.27

Индекс Язвы

COPX:

20.30%

GDX:

9.39%

Дневная вол-ть

COPX:

38.92%

GDX:

34.57%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

COPX:

-21.99%

GDX:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.33%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.30% соответственно.

COPX

С начала года

5.89%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

0.28%

1 год

-17.27%

5 лет

26.26%

10 лет

7.02%

GDX

С начала года

34.33%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

29.60%

1 год

30.18%

5 лет

5.93%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPX и GDX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и GDX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GDX в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.70%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок COPX и GDX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и GDX

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 7.78%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...