PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXGDX
Дох-ть с нач. г.24.32%27.60%
Дох-ть за 1 год47.45%45.25%
Дох-ть за 3 года10.38%8.17%
Дох-ть за 5 лет21.95%9.97%
Дох-ть за 10 лет8.69%9.58%
Коэф-т Шарпа1.321.28
Коэф-т Сортино1.881.85
Коэф-т Омега1.231.22
Коэф-т Кальмара1.360.72
Коэф-т Мартина3.785.55
Индекс Язвы11.52%7.32%
Дневная вол-ть33.01%31.72%
Макс. просадка-83.16%-80.57%
Текущая просадка-11.57%-33.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COPX и GDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и GDX

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
11.91%
COPX
GDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и GDX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
GDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.55

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и GDX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.28
COPX
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и GDX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GDX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.26%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок COPX и GDX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-33.28%
COPX
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и GDX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
8.99%
COPX
GDX