PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и GDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COPX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
20.23%
COPX
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

GDX:

5.34

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 7.06% против 10.16% соответственно.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

18.82%

1 год

43.85%

5 лет

9.02%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и GDX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.26
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
GDX: 2.01
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.99
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
GDX: 1.12
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
1.48
COPX
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и GDX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GDX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок COPX и GDX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-16.73%
COPX
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и GDX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
15.99%
COPX
GDX