PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.76%
8.17%
COPX
GDX

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.91% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

GDX

С начала года

22.99%

1 месяц

-13.50%

6 месяцев

9.76%

1 год

32.53%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Основные характеристики


COPXGDX
Коэф-т Шарпа0.751.02
Коэф-т Сортино1.221.53
Коэф-т Омега1.151.18
Коэф-т Кальмара0.910.58
Коэф-т Мартина2.074.08
Индекс Язвы12.16%8.02%
Дневная вол-ть33.45%32.11%
Макс. просадка-83.16%-80.57%
Текущая просадка-18.55%-35.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и GDX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COPX и GDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.751.02
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.221.53
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.18
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.910.58
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.074.08
COPX
GDX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
1.02
COPX
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и GDX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GDX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.31%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок COPX и GDX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-35.69%
COPX
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и GDX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
10.42%
COPX
GDX