PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

DXJ — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree Japan Hedged Equity Index. DXJ запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.48%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W8516

CUSIP

97717W851

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Japan Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Japan Hedged Equity Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DXJ составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DXJ с EWJ DXJ с DXJS DXJ с DBJP DXJ с FLJP DXJ с VOO DXJ с EWJV DXJ с JPXN DXJ с SPDW DXJ с SCHD DXJ с BBJP
Популярные сравнения:
DXJ с EWJ DXJ с DXJS DXJ с DBJP DXJ с FLJP DXJ с VOO DXJ с EWJV DXJ с JPXN DXJ с SPDW DXJ с SCHD DXJ с BBJP

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) показал доход в 0.44% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXJ составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DXJ

С начала года

0.44%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

3.60%

1 год

4.88%

5 лет

24.08%

10 лет

10.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DXJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.09%-1.64%1.47%-1.39%1.95%0.44%
20248.99%7.69%5.37%0.01%2.40%2.02%-2.83%-1.92%-1.29%1.48%1.12%4.09%29.83%
20237.00%1.95%1.77%3.56%3.07%11.34%2.56%0.78%2.57%-0.59%3.86%-1.66%42.04%
2022-0.34%-0.75%3.49%-1.11%1.83%-1.99%3.83%0.23%-4.87%4.99%6.58%-5.33%5.96%
20211.56%4.22%6.49%-3.00%3.26%0.09%-2.06%1.29%4.45%-0.62%-4.51%6.19%17.99%
2020-4.11%-8.78%-10.40%5.69%7.16%-0.30%-4.76%8.33%1.01%-1.69%8.76%5.41%3.94%
20197.78%1.80%-0.53%2.73%-9.79%5.08%0.35%-4.42%8.17%4.38%3.00%0.33%18.94%
20181.79%-5.40%-1.96%2.29%-3.09%-0.82%3.00%-1.40%5.71%-9.25%0.40%-11.64%-19.78%
20170.67%1.68%-0.18%0.89%-0.16%3.63%0.58%-0.46%5.16%6.16%0.93%2.06%22.81%
2016-5.03%-12.49%5.02%-5.97%6.79%-10.66%5.03%6.06%-0.56%5.22%8.97%1.67%1.11%
2015-0.02%9.45%2.32%2.36%5.96%-3.78%0.44%-9.03%-6.82%9.51%3.23%-4.19%7.74%
2014-8.32%2.36%-0.78%-2.64%3.75%4.35%1.24%-0.18%4.89%2.87%2.94%-1.89%8.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DXJ составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 1.27
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.54$3.84$3.03$1.95$1.65$1.38$1.33$1.35$1.37$0.98$2.98$5.72

Дивидендный доход

3.19%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.88$3.84
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.61$3.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.07$1.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.11$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.38
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.66$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.49$1.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.50$0.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.62$2.98
2014$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.17$5.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 49.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1379 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Japan Hedged Equity Fund составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.63%27 февр. 2007 г.5099 мар. 2009 г.137910 сент. 2014 г.1888
-39.14%18 янв. 2018 г.54316 мар. 2020 г.2278 февр. 2021 г.770
-33.56%2 июн. 2015 г.2787 июл. 2016 г.3133 окт. 2017 г.591
-22.19%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.15519 мар. 2025 г.173
-16.57%26 мар. 2025 г.108 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...