Сравнение XME с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco QQQ (QQQ).
XME и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или QQQ.
Основные характеристики
| XME | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.61% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.80% | 20.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.18% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 25.11% | 17.78% |
| Макс. просадка | -85.94% | -82.98% |
| Текущая просадка | -22.14% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между XME и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XME и QQQ
С начала года, XME показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.18% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и QQQ
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XME c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и QQQ
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.79% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XME и QQQ
Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XME и QQQ
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.