Сравнение XME с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XME и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XME имеют среднегодовую доходность 19.75%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и QQQ
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XME vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XME
QQQ
Сравнение XME c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.07 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.66 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.00 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 7.32 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.07 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XME и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и QQQ
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XME и QQQ
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -82.97% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -12.62% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -35.12% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -35.12% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -7.86% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -32.99% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.44% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и QQQ
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.61% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 12.82% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 22.70% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 22.38% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.25% | +10.72% |