PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 17.28%/yr for PPA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IHI и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.79% против 17.28% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between IHI and PPA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IHI and PPA has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и PPA

Секторы
IHI
PPA

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.2%
90.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
PPA

-

Промышленность

IHI
0.2%
PPA
90.6%

Сырьевые материалы

IHI

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

PPA

-

Энергетика

IHI

-

PPA

-

Финансовые услуги

IHI

-

PPA
0.0%

Недвижимость

IHI

-

PPA

-

Технологии

IHI

-

PPA
9.3%

Коммунальные услуги

IHI

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IHI vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.32

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.94

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.84

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

5.29

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.32

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.97

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IHI и PPA

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-57.37%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-13.71%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-15.24%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-18.37%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-43.92%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-8.50%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.18%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.76%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и PPA

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.01% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.71%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.11%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

19.23%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.53%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.66%

-0.86%

Сравнение комиссий IHI и PPA

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и PPA

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IHI and PPA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to PPA (6.71%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 8.79% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.39% for PPA.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор