PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.28%
1,106.87%
VOO
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.57

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VOO:

0.92

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.58

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VOO:

2.42

VGT:

1.44

Индекс Язвы

VOO:

4.51%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

VOO:

19.17%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VOO:

-10.56%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.02% против 18.48% соответственно.


VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и VGT

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.57
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.92
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOO: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.58
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.42
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.38
VOO
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VGT

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VGT

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
-16.71%
VOO
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 13.97%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
19.21%
VOO
VGT