PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с COLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 6.13%/yr vs 6.55%/yr for COLO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям COLO по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.55% соответственно.

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%

COLO

1 день
-0.99%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
12.66%
С начала года
24.54%
1 год
59.49%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.54%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between EWZ and COLO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.51

The correlation between EWZ and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и COLO

Секторы
EWZ
COLO

Финансовые услуги

33.4%
39.3%

Энергетика

16.7%
17.1%

Сырьевые материалы

15.3%
18.5%

Коммунальные услуги

12.8%
17.5%

Промышленность

11.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.6%

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
33.4%
COLO
39.3%

Энергетика

EWZ
16.7%
COLO
17.1%

Сырьевые материалы

EWZ
15.3%
COLO
18.5%

Коммунальные услуги

EWZ
12.8%
COLO
17.5%

Промышленность

EWZ
11.0%
COLO
2.5%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.6%
COLO

-

Здравоохранение

EWZ
2.3%
COLO

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
COLO
3.5%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
COLO
1.6%

Технологии

EWZ
0.4%
COLO

-

Недвижимость

EWZ

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с HAPCOLO с VOOCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCX

Доходность на риск

EWZ vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.56

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.44

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.36

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

9.00

-4.41

EWZ vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и COLO

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-78.91%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-17.79%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-18.35%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-43.86%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-62.75%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-15.45%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-40.17%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.63%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и COLO

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.77%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

23.33%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

23.34%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

25.37%

+8.53%

Сравнение комиссий EWZ и COLO

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и COLO

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности COLO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		4.51%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and COLO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (5.74%) compared to COLO (5.42%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, COLO leads with 6.55% vs 6.13% for EWZ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COLO has performed better with a 6.55% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.14% for EWZ.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор