PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с GNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.57%/yr vs 10.53%/yr for GNR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности XLY и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.53% соответственно.

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between XLY and GNR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XLY and GNR has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLY и GNR

Секторы
XLY
GNR

Потребительский циклический сектор

97.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

50.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

37.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
GNR
6.3%

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
GNR

-

Технологии

XLY
0.9%
GNR

-

Промышленность

XLY
0.1%
GNR
0.2%

Сырьевые материалы

XLY

-

GNR
50.3%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

GNR
4.6%

Энергетика

XLY

-

GNR
37.6%

Финансовые услуги

XLY

-

GNR
0.0%

Здравоохранение

XLY

-

GNR
0.0%

Недвижимость

XLY

-

GNR
0.8%

Коммунальные услуги

XLY

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

XLY vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.23

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.86

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.72

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

18.00

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.23

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XLY и GNR

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-51.37%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-7.97%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-21.15%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-25.66%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-48.59%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.04%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-14.94%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.08%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и GNR

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 5.32% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.73%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.88%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.30%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.90%

+0.16%

Сравнение комиссий XLY и GNR

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и GNR

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GNR в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and GNR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.57% vs 10.53% for GNR. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.57% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GNR is Commodity Producers Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор