PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.67%/yr vs 7.70%/yr for MOAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between LVHI and MOAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.56

The correlation between LVHI and MOAT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и MOAT

Секторы
LVHI
MOAT

Финансовые услуги

23.6%
6.7%

Энергетика

17.4%

-

Промышленность

13.4%
13.5%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
17.5%

Здравоохранение

7.4%
16.0%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.3%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Технологии

0.1%
32.8%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
MOAT
6.7%

Энергетика

LVHI
17.4%
MOAT

-

Промышленность

LVHI
13.4%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
MOAT
17.5%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
MOAT
16.0%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
MOAT
10.3%

Недвижимость

LVHI
1.9%
MOAT
0.8%

Технологии

LVHI
0.1%
MOAT
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

LVHI vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.95

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.45

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.06

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

3.29

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.95

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.43

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LVHI и MOAT

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.31%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-12.43%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-21.44%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.96%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.49%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.83%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.01%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и MOAT

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.01%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.90%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

13.90%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

18.19%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

18.69%

-4.93%

Сравнение комиссий LVHI и MOAT

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и MOAT

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and MOAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.01%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.67% vs 7.70% for MOAT. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.67% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.38% for MOAT.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while MOAT is Large Cap Blend Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.47% for MOAT.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор