PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с REMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.53%/yr vs 9.04%/yr for REMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.04% соответственно.

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%

REMX

1 день
-1.32%
1 месяц
-17.82%
С начала года
18.26%
6 месяцев
21.26%
1 год
129.60%
3 года*
2.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		18.26%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between EWZ and REMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.46

The correlation between EWZ and REMX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и REMX

Секторы
EWZ
REMX

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%
100.0%

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
REMX

-

Энергетика

EWZ
18.5%
REMX

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
REMX
100.0%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
REMX

-

Промышленность

EWZ
10.9%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
REMX

-

Здравоохранение

EWZ
2.4%
REMX

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
REMX

-

Технологии

EWZ
1.0%
REMX

-

Недвижимость

EWZ

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

EWZ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.67

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.99

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

5.58

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

15.61

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.67

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.10

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EWZ и REMX

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-90.20%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-23.35%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-62.11%

+30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-73.34%

+41.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-73.34%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-59.97%

+33.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-66.86%

+30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

8.34%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и REMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.32%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

14.39%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

35.93%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

48.92%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

40.41%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

37.04%

-2.97%

Сравнение комиссий EWZ и REMX

И EWZ, и REMX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и REMX

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности REMX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.49%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and REMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (14.39%) compared to EWZ (7.32%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, REMX leads with 9.04% vs 7.53% for EWZ. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 9.04% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and REMX have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.49% for REMX.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while REMX is Materials. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор