PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.45%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.45% против 1.53% соответственно.

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between MOAT and BND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

-0.02

The correlation between MOAT and BND shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

MOAT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.32

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.96

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.83

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

5.43

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BND

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-18.58%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-2.68%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-5.92%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-17.91%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-18.58%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.70%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.06%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.90%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BND

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.20%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.69%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

3.72%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

6.02%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

5.53%

+13.16%

Сравнение комиссий MOAT и BND

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BND

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and BND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.01%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.45% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.45% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.38% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BND is Total Bond Market. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор