PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.76%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности COPX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 20.76% против 13.45% соответственно.

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between COPX and MOAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.53

The correlation between COPX and MOAT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и MOAT

Секторы
COPX
MOAT

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

16.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
MOAT

-

Промышленность

COPX
3.7%
MOAT
13.5%

Коммуникационные услуги

COPX

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

MOAT
17.5%

Энергетика

COPX

-

MOAT

-

Финансовые услуги

COPX

-

MOAT
6.7%

Здравоохранение

COPX

-

MOAT
16.0%

Недвижимость

COPX

-

MOAT
0.8%

Технологии

COPX

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

COPX

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

COPX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.95

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.45

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.06

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

3.29

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.95

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.77

-0.60

Просадки

Сравнение просадок COPX и MOAT

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-33.31%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-12.43%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-21.44%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-23.96%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-33.31%

-32.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-5.49%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-3.83%

-35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

4.01%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и MOAT

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

4.01%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

9.90%

+27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

13.90%

+28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

18.19%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

18.69%

+16.99%

Сравнение комиссий COPX и MOAT

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и MOAT

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

COPX and MOAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.19%) compared to MOAT (4.01%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 13.45% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.38% for MOAT.

COPX is categorized as Materials, while MOAT is Large Cap Blend Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.47% for MOAT.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор