PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPA returned 17.94%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности PPA и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-16.01%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between PPA and ESPO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PPA и ESPO

Секторы
PPA
ESPO

Промышленность

90.6%

-

Технологии

9.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
78.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.6%
ESPO

-

Технологии

PPA
9.3%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
ESPO
78.1%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

PPA

-

ESPO

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

ESPO

-

Энергетика

PPA

-

ESPO

-

Здравоохранение

PPA

-

ESPO

-

Недвижимость

PPA

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

PPA

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

PPA vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.80

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.03

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.54

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-0.96

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.80

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.24

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PPA и ESPO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-50.99%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-27.81%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-27.81%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-48.33%

+29.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-26.99%

+18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-15.05%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

15.58%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и ESPO

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.84%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

14.65%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

18.85%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

25.11%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

25.74%

-5.08%

Сравнение комиссий PPA и ESPO

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и ESPO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and ESPO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.94% vs 5.88% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.94% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while ESPO is Large Cap Growth Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.55% for ESPO.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор