PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.28%/yr vs 15.79%/yr for EWY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности PPA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 17.28% против 15.79% соответственно.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between PPA and EWY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.54

The correlation between PPA and EWY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и EWY

Секторы
PPA
EWY

Промышленность

90.6%
20.4%

Технологии

9.3%
52.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.9%

Финансовые услуги

0.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

PPA
90.6%
EWY
20.4%

Технологии

PPA
9.3%
EWY
52.4%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
EWY
2.9%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
EWY
9.6%

Сырьевые материалы

PPA

-

EWY
2.0%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

EWY
5.7%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

EWY
1.7%

Энергетика

PPA

-

EWY
1.4%

Здравоохранение

PPA

-

EWY
3.5%

Недвижимость

PPA

-

EWY

-

Коммунальные услуги

PPA

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

PPA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.23

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.98

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

8.26

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

29.84

-24.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.23

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PPA и EWY

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-74.14%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-23.08%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-27.36%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-48.55%

+30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-49.73%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-14.33%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-20.12%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.38%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и EWY

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.71%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

25.98%

-19.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

41.23%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

45.13%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

29.70%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

27.83%

-7.17%

Сравнение комиссий PPA и EWY

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и EWY

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and EWY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to PPA (6.71%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 15.79% for EWY. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while EWY is Asia Pacific Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор