Сравнение COLO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
COLO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.07% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и EWZ
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
COLO vs. EWZ — Ранг доходности на риск
COLO
EWZ
Сравнение COLO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.12 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.68 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.94 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 13.14 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между COLO и EWZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и EWZ
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и EWZ
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -77.25% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -11.44% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -32.24% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -56.99% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -15.89% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -36.09% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.30% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и EWZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 11.12% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 19.72% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.98% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.76% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 34.34% | -9.00% |