PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 7.83%/yr for EWZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности COLO и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 6.22% против 7.83% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between COLO and EWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.51

The correlation between COLO and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и EWZ

Секторы
COLO
EWZ

Финансовые услуги

39.3%
32.7%

Сырьевые материалы

18.4%
13.7%

Коммунальные услуги

17.7%
12.9%

Энергетика

17.3%
18.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Промышленность

2.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
EWZ
32.7%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
EWZ
13.7%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
EWZ
12.9%

Энергетика

COLO
17.3%
EWZ
18.5%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
EWZ
2.2%

Промышленность

COLO
2.4%
EWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
EWZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

EWZ
4.2%

Здравоохранение

COLO

-

EWZ
2.4%

Недвижимость

COLO

-

EWZ

-

Технологии

COLO

-

EWZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCXCOLO с OTGL
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

COLO vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.35

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.87

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.99

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

6.21

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.35

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COLO и EWZ

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-77.25%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-16.99%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-31.36%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-32.24%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-56.99%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-23.76%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-35.95%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EWZ

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.55%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.70%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

24.95%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

27.66%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

34.09%

-8.66%

Сравнение комиссий COLO и EWZ

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EWZ

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

COLO and EWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs 6.22% for COLO. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.74% for EWZ.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.59% for EWZ.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор