PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XLY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.14% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XLY и VOO

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.55

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.31

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между XLY и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и VOO

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XLY и VOO

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-33.99%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-11.98%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.52%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-33.99%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.55%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.72%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.55%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и VOO

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.34%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.47%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

18.11%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

16.82%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.99%

+3.98%