Сравнение XLY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLY или VOO.
Основные характеристики
| XLY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 20.89% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 17.66% | 11.69% |
| Макс. просадка | -59.05% | -33.99% |
| Current Drawdown | -15.18% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XLY и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLY и VOO
С начала года, XLY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции VOO немного впереди с 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLY и VOO
XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и VOO
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLY и VOO
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и VOO
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.