PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.28%/yr vs 10.33%/yr for IDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности PPA и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 17.28% против 10.33% соответственно.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between PPA and IDV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PPA and IDV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPA и IDV

Секторы
PPA
IDV

Промышленность

90.6%
6.7%

Технологии

9.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.0%

Финансовые услуги

0.0%
30.1%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

15.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

11.8%

Промышленность

PPA
90.6%
IDV
6.7%

Технологии

PPA
9.3%
IDV
0.9%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
IDV
10.0%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
IDV
30.1%

Сырьевые материалы

PPA

-

IDV
5.8%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

IDV
7.2%

Энергетика

PPA

-

IDV
15.6%

Здравоохранение

PPA

-

IDV

-

Недвижимость

PPA

-

IDV
2.4%

Коммунальные услуги

PPA

-

IDV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

PPA vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.63

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.42

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.99

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

15.00

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.63

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PPA и IDV

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-70.14%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.52%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-11.86%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-29.19%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-42.50%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-4.08%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-15.39%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.26%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и IDV

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.91%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.71%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.96%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.56%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.94%

+2.72%

Сравнение комиссий PPA и IDV

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и IDV

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and IDV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 10.33% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while IDV is Global Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор