PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с MOAT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.37%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности EWM и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.45% соответственно.

EWM

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.92%
С начала года
2.01%
6 месяцев
6.44%
1 год
19.43%
3 года*
14.79%
5 лет*
4.44%
10 лет*
2.37%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.01%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between EWM and MOAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EWM и MOAT

Секторы
EWM
MOAT

Финансовые услуги

46.6%
6.7%

Промышленность

11.1%
13.5%

Коммунальные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.4%

Энергетика

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%
16.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
MOAT
6.7%

Промышленность

EWM
11.1%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
MOAT

-

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
MOAT
2.4%

Энергетика

EWM
3.9%
MOAT

-

Здравоохранение

EWM
3.8%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
MOAT
10.3%

Недвижимость

EWM

-

MOAT
0.8%

Технологии

EWM

-

MOAT
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

EWM vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.95

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.45

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.06

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

3.29

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.95

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.77

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EWM и MOAT

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-33.31%

-55.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.43%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-21.44%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-23.96%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.31%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.49%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-3.83%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.01%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и MOAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.48%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.90%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.90%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

18.19%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.69%

-2.41%

Сравнение комиссий EWM и MOAT

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и MOAT

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.34%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

EWM and MOAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.01%) compared to EWM (3.48%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.45% vs 2.37% for EWM. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.45% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.38% for MOAT.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.47% for MOAT.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор