PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.57%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLY charges 0.13%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности XLY и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции GDX немного впереди с 12.82%.

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between XLY and GDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.17

Сравнение распределения секторов XLY и GDX

Секторы
XLY
GDX

Потребительский циклический сектор

97.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
GDX

-

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
GDX

-

Технологии

XLY
0.9%
GDX

-

Промышленность

XLY
0.1%
GDX

-

Сырьевые материалы

XLY

-

GDX
100.0%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

GDX

-

Энергетика

XLY

-

GDX

-

Финансовые услуги

XLY

-

GDX

-

Здравоохранение

XLY

-

GDX

-

Недвижимость

XLY

-

GDX

-

Коммунальные услуги

XLY

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

XLY vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.16

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.68

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

4.32

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XLY и GDX

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-80.34%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-32.09%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-32.09%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-46.51%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-49.79%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-32.09%

+24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-40.43%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

12.42%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и GDX

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.32%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

16.05%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

38.61%

-25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

46.36%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

36.61%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

37.27%

-15.21%

Сравнение комиссий XLY и GDX

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и GDX

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and GDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.82% vs 12.57% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.82% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GDX is Gold. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор