PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs 15.20%/yr for VOOG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-10.90%

Correlation

The correlation between ESPO and VOOG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between ESPO and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и VOOG

Секторы
ESPO
VOOG

Коммуникационные услуги

78.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.4%

Технологии

8.2%
49.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
VOOG
9.4%

Технологии

ESPO
8.2%
VOOG
49.4%

Сырьевые материалы

ESPO

-

VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

VOOG
1.0%

Энергетика

ESPO

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

ESPO

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

ESPO

-

VOOG
5.8%

Промышленность

ESPO

-

VOOG
6.2%

Недвижимость

ESPO

-

VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

ESPO

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

ESPO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.79

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.41

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.13

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.74

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.79

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ESPO и VOOG

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-32.73%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-13.71%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-22.18%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-32.73%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-4.28%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-4.97%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

3.33%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и VOOG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.61%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

13.04%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.31%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

21.25%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

20.77%

+4.97%

Сравнение комиссий ESPO и VOOG

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и VOOG

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and VOOG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 15.20% vs 5.88% for ESPO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 15.20% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.45% for VOOG.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор