- ISIN
- US46434G8143
- CUSIP
- 46434G814
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 мар. 1996 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (Malaysia)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Malaysia Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $366M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWM
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции EWM — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) показал доход в 2.45% с начала года и 20.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWM составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Malaysia ETF
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 2.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +112.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EWM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 февр. 1998 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 0.14% | -2.77% | 3.38% | -2.72% | -1.89% | 2.45% | ||||||
| 2025 | -4.53% | 1.07% | -2.49% | 4.72% | -0.87% | 3.76% | -3.49% | 5.87% | 4.22% | -0.27% | 2.24% | 5.17% | 15.74% |
| 2024 | -0.52% | 2.79% | 0.28% | 1.42% | 3.94% | -0.66% | 5.52% | 9.37% | 4.36% | -8.91% | -0.12% | 1.52% | 19.46% |
| 2023 | 4.12% | -8.58% | 1.98% | -1.80% | -5.74% | -0.72% | 9.70% | -3.96% | -2.32% | 0.19% | 2.96% | 1.80% | -3.61% |
| 2022 | -2.20% | 5.92% | -1.23% | -3.12% | -2.58% | -7.35% | 2.92% | -1.20% | -9.54% | 3.86% | 8.25% | 1.59% | -6.00% |
| 2021 | -6.08% | 0.55% | -0.37% | 2.58% | -1.44% | -3.84% | -3.33% | 7.49% | -4.52% | 3.55% | -5.22% | 3.94% | -7.40% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Malaysia ETF has an annualized alpha of -0.66%, beta of 0.63, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1996.
- This ETF participated in 90.27% of S&P 500 Index downside but only 62.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.66%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 62.41%
- Участие в снижении
- 90.27%
Комиссия
Комиссия EWM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWM имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.07 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 13.52 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Malaysia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.81 | $0.74 | $0.68 | $1.62 | $0.54 | $0.83 | $1.14 | $1.84 | $1.68 | $11.62 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Malaysia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Malaysia ETF показал максимальную просадку в 89.19%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2277 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Malaysia ETF составляет 9.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -89.19%окт. 1998 г. | 1y 7mo | 9y 21d | 10y 8moфевр. 1997 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.12%окт. 2008 г. | 9mo 16d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.30%март 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 9moавг. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 17d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.12%авг. 2013 г. | 3mo 14d | 8mo 25d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| EWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -56.78% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.92% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.74% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -10.72% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWM
Добавьте iShares MSCI Malaysia ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWM