iShares MSCI Malaysia ETF (EWM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Malaysia ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) показал доход в 3.84% с начала года и 27.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWM составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +112.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EWM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 февр. 1998 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью -12.5%.

iShares MSCI Malaysia ETF: годовая альфа составляет -0.31%, бета — 0.63, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 02.04.1996.

• Этот ETF участвовал в 90.03% снижения S&P 500 Index, но только в 63.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EWM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EWM имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI Malaysia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Malaysia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI Malaysia ETF показал максимальную просадку в 89.19%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2277 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Malaysia ETF составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.