- ISIN
- US46434G8143
- CUSIP
- 46434G814
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 мар. 1996 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (Malaysia)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Malaysia Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $332M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWM
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции EWM — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) показал доход в -0.09% с начала года и 18.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWM составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI Malaysia ETF
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 2.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +112.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EWM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 февр. 1998 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 0.14% | -2.77% | 3.38% | -2.72% | -4.32% | -0.09% | ||||||
| 2025 | -4.53% | 1.07% | -2.49% | 4.72% | -0.87% | 3.76% | -3.49% | 5.87% | 4.22% | -0.27% | 2.24% | 5.17% | 15.74% |
| 2024 | -0.52% | 2.79% | 0.28% | 1.42% | 3.94% | -0.66% | 5.52% | 9.37% | 4.36% | -8.91% | -0.12% | 1.52% | 19.46% |
| 2023 | 4.12% | -8.58% | 1.98% | -1.80% | -5.74% | -0.72% | 9.70% | -3.96% | -2.32% | 0.19% | 2.96% | 1.80% | -3.61% |
| 2022 | -2.20% | 5.92% | -1.23% | -3.12% | -2.58% | -7.35% | 2.92% | -1.20% | -9.54% | 3.86% | 8.25% | 1.59% | -6.00% |
| 2021 | -6.08% | 0.55% | -0.37% | 2.58% | -1.44% | -3.84% | -3.33% | 7.49% | -4.52% | 3.55% | -5.22% | 3.94% | -7.40% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Malaysia ETF has an annualized alpha of -0.71%, beta of 0.63, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1996.
- This ETF participated in 90.33% of S&P 500 Index downside but only 62.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.71%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 62.28%
- Участие в снижении
- 90.33%
Комиссия
Комиссия EWM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWM имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.92 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Malaysia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.93 | $0.81 | $0.74 | $0.68 | $1.62 | $0.54 | $0.83 | $1.14 | $1.84 | $1.68 | $11.62 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Malaysia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Malaysia ETF показал максимальную просадку в 89.19%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2277 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Malaysia ETF составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -89.19%окт. 1998 г. | 1y 7mo | 9y 21d | 10y 8moфевр. 1997 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.12%окт. 2008 г. | 9mo 16d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.30%март 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 10moавг. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 17d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.12%авг. 2013 г. | 3mo 14d | 8mo 25d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| EWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -56.78% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.10% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.92% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -3.21% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -10.71% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.04% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWM
Добавьте iShares MSCI Malaysia ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWM