PortfoliosLab logo
Сравнение VOOG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOG и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
706.26%
1,128.74%
VOOG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOG:

0.70

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

VOOG:

1.10

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

VOOG:

1.16

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VOOG:

0.78

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VOOG:

2.72

VGT:

1.40

Индекс Язвы

VOOG:

6.39%

VGT:

8.01%

Дневная вол-ть

VOOG:

24.86%

VGT:

29.91%

Макс. просадка

VOOG:

-32.73%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VOOG:

-11.18%

VGT:

-15.20%

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.93% против 18.79% соответственно.


VOOG

С начала года

-6.59%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-3.57%

1 год

15.00%

5 лет

15.99%

10 лет

13.93%

VGT

С начала года

-11.73%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-9.96%

1 год

8.92%

5 лет

18.74%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOG и VGT

И VOOG, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOG: 0.70
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOG: 1.10
VGT: 0.72
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOOG: 1.16
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOG: 0.78
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOG: 2.72
VGT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.38
VOOG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VGT

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VGT

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.18%
-15.20%
VOOG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 16.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
18.97%
VOOG
VGT