PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Global Energy ETF (IXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642873412
ЭмитентiShares
Дата выпуска16 нояб. 2001 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияEnergy Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Global Energy Sector Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IXC составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IXC с XLE, IXC с VDE, IXC с IYE, IXC с FILL, IXC с PXE, IXC с OIH, IXC с HSCZ, IXC с DDM, IXC с VOO, IXC с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global Energy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
14.94%
IXC (iShares Global Energy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Global Energy ETF показал доход в 9.71% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global Energy ETF составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.71%25.82%
1 месяц-1.25%3.20%
6 месяцев-1.68%14.94%
1 год11.68%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.27%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.37%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%1.73%8.87%0.42%0.86%-2.49%1.52%-0.45%-3.50%-0.07%9.71%
20233.15%-4.95%-1.23%4.13%-9.71%6.90%6.23%1.74%2.56%-4.17%0.53%-0.02%3.92%
202216.47%4.87%7.59%-1.85%13.95%-14.68%7.00%1.79%-9.67%20.19%3.32%-3.06%48.51%
20212.86%15.37%2.28%0.28%5.78%3.28%-6.62%-0.81%9.01%8.19%-6.37%3.57%40.88%
2020-9.44%-13.14%-30.35%16.28%2.29%-0.87%-3.68%1.01%-13.73%-5.12%28.92%4.05%-31.00%
201910.60%2.74%1.05%0.12%-8.09%6.99%-3.17%-7.19%4.73%-1.05%1.45%5.49%12.68%
20183.49%-9.19%1.71%9.01%1.19%1.07%1.42%-3.48%3.09%-9.38%-2.84%-10.06%-14.85%
2017-2.62%-2.30%0.27%-2.14%-1.51%-1.39%3.54%-2.92%8.94%0.29%1.35%4.56%5.54%
2016-2.75%-0.73%9.05%9.15%-2.76%4.83%-2.04%0.82%3.01%-1.55%5.63%3.21%27.90%
2015-4.87%5.06%-4.04%9.14%-5.24%-3.80%-6.29%-5.70%-7.18%10.80%-1.26%-8.97%-22.04%
2014-6.20%5.90%1.96%5.99%0.67%5.16%-4.20%2.47%-7.96%-4.63%-8.68%-1.20%-11.66%
20135.59%-2.41%1.31%0.15%0.35%-3.27%5.25%-0.65%2.47%4.34%-0.47%2.78%16.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IXC среди ETFs на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Energy ETF (IXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares Global Energy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
3.08
IXC (iShares Global Energy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.53$1.35$1.86$1.10$0.99$2.16$1.03$1.09$1.00$1.06$1.12$1.07

Дивидендный доход

3.65%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$2.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.06
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.12
2013$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
0
IXC (iShares Global Energy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global Energy ETF показал максимальную просадку в 67.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Energy ETF составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.88%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.51025 мар. 2022 г.1954
-55.82%22 мая 2008 г.1963 мар. 2009 г.13025 мая 2014 г.1498
-24.93%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.8715 нояб. 2022 г.111
-24.11%3 апр. 2002 г.7422 июл. 2002 г.3409 дек. 2003 г.414
-16.46%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.5816 апр. 2008 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global Energy ETF составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
3.89%
IXC (iShares Global Energy ETF)
Benchmark (^GSPC)