PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с IHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.03%/yr vs 8.79%/yr for IHI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.46%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.79% соответственно.

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between IXC and IHI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.43

The correlation between IXC and IHI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и IHI

Секторы
IXC
IHI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
IHI

-

Сырьевые материалы

IXC

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

IHI

-

Финансовые услуги

IXC

-

IHI

-

Здравоохранение

IXC

-

IHI
100.0%

Промышленность

IXC

-

IHI
0.2%

Недвижимость

IXC

-

IHI

-

Технологии

IXC

-

IHI

-

Коммунальные услуги

IXC

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

IXC vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-1.15

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-1.60

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

-0.75

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

-1.85

+16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-1.15

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.11

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IXC и IHI

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-49.65%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-26.11%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-26.64%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-33.12%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-33.25%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-24.19%

+18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-8.33%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

10.48%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IHI

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.55%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.01%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.06%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.00%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.99%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

19.80%

+7.05%

Сравнение комиссий IXC и IHI

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IHI

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and IHI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to IXC (6.55%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.03% vs 8.79% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.03% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.45% for IHI.

IXC is categorized as Energy Equities, while IHI is Health & Biotech Equities. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.43% for IHI.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор