Сравнение GDX с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
GDX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 18.07% против 10.31% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и REMX
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
GDX vs. REMX — Ранг доходности на риск
GDX
REMX
Сравнение GDX c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.67 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.10 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.48 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 16.18 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.10 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GDX и REMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и REMX
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и REMX
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -90.20% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -23.35% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -73.34% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -73.34% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -59.46% | +42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -67.01% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 7.92% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и REMX
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 15.48% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 37.90% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 48.17% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 39.75% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 36.60% | +0.86% |