PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWY returned 17.62%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%7.80%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between EWY and EMXC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between EWY and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и EMXC

Секторы
EWY
EMXC

Технологии

52.4%
45.0%

Промышленность

20.4%
8.3%

Финансовые услуги

9.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.5%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

2.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Энергетика

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

EWY
52.4%
EMXC
45.0%

Промышленность

EWY
20.4%
EMXC
8.3%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
EMXC
4.5%

Здравоохранение

EWY
3.5%
EMXC
2.2%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
EMXC
6.8%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
EMXC
2.9%

Энергетика

EWY
1.4%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
EMXC
2.3%

Недвижимость

EWY

-

EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EWY vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.71

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.27

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

4.37

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.84

17.27

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.71

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EWY и EMXC

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-42.81%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-14.41%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-19.12%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-28.91%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-7.55%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-10.19%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.64%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EMXC

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

12.57%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

21.20%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

23.27%

+21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

17.82%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

19.99%

+7.84%

Сравнение комиссий EWY и EMXC

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EMXC

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and EMXC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EWY leads with 17.62% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 17.62% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.10% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.49% for EMXC.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор