PortfoliosLab logo
Сравнение REMX с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REMX и GNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REMX и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
48.32%
REMX
GNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.57

GNR:

-0.34

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.70

GNR:

-0.34

Коэф-т Омега

REMX:

0.93

GNR:

0.95

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.24

GNR:

-0.32

Коэф-т Мартина

REMX:

-0.86

GNR:

-0.82

Индекс Язвы

REMX:

23.99%

GNR:

8.20%

Дневная вол-ть

REMX:

36.42%

GNR:

19.90%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

REMX:

-82.73%

GNR:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: -4.35% против 4.74% соответственно.


REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

GNR

С начала года

4.08%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-7.88%

5 лет

12.72%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REMX и GNR

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.


График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REMX: 0.59%
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GNR: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REMX: -0.57
GNR: -0.34
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REMX: -0.70
GNR: -0.34
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REMX: 0.93
GNR: 0.95
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REMX: -0.24
GNR: -0.32
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REMX: -0.86
GNR: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.34
REMX
GNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и GNR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GNR в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.55%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок REMX и GNR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-10.56%
REMX
GNR

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и GNR

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
13.54%
REMX
GNR