PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с GNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с GNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

REMX и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMX показывает доходность 19.76%, а GNR немного выше – 19.84%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.63% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с WTREREMX с VVMX.DE
Часто сравнивают с GNR:
GNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXIGNR с COMT

Сравнение комиссий REMX и GNR

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Доходность на риск

REMX vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.11

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.71

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.98

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

15.59

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между REMX и GNR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и GNR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GNR в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Просадки

Сравнение просадок REMX и GNR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и GNR.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-51.37%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.80%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-25.66%

-47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-48.59%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-1.86%

-57.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-15.10%

-51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.83%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и GNR

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

5.51%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

13.76%

+24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

20.70%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

20.35%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

22.01%

+14.59%