PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с VGT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.09%/yr vs 25.14%/yr for VGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XME и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.09% против 25.14% соответственно.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XME and VGT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between XME and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и VGT

Секторы
XME
VGT

Сырьевые материалы

75.3%
0.0%

Энергетика

23.4%
0.3%

Технологии

2.2%
98.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
VGT
0.0%

Энергетика

XME
23.4%
VGT
0.3%

Технологии

XME
2.2%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
VGT

-

Промышленность

XME
0.4%
VGT
0.4%

Коммуникационные услуги

XME

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

XME

-

VGT
0.1%

Финансовые услуги

XME

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

XME

-

VGT
0.0%

Недвижимость

XME

-

VGT

-

Коммунальные услуги

XME

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XME vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.89

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.09

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

9.77

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XME и VGT

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-54.63%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-16.40%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-27.23%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-35.07%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-35.07%

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-6.77%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-7.95%

-36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

5.17%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VGT

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

9.39%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

17.44%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

21.58%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

25.33%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

24.69%

+8.22%

Сравнение комиссий XME и VGT

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VGT

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and VGT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.14% vs 19.09% for XME. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.14% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

XME and VGT have nearly identical dividend yields, around 0.32%.

XME is categorized as Materials, while VGT is Technology Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.09% for VGT.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор