Сравнение XME с COPX
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 15.97%/yr vs 20.09%/yr for COPX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XME charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности XME и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 15.97% против 20.09% соответственно.
XME
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 15.97%
- Всё время*
- 6.02%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $232.21M | $213.93M | $243.71M |
Сравнение доходности по годам XME и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 8.16% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between XME and COPX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between XME and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XME и COPX
Секторы
XME
COPX
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XME
COPX
Энергетика
XME
COPX
-
Технологии
XME
COPX
-
Потребительский защитный сектор
XME
COPX
-
Промышленность
XME
COPX
Коммуникационные услуги
XME
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
XME
-
COPX
-
Финансовые услуги
XME
-
COPX
-
Здравоохранение
XME
-
COPX
-
Недвижимость
XME
-
COPX
-
Коммунальные услуги
XME
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. COPX — Ранг доходности на риск
XME
COPX
Сравнение XME c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.72 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 9.23 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и COPX
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -83.16% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -27.82% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -39.72% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -42.12% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -65.41% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -9.08% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -39.09% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 11.20% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и COPX
Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.46%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 13.54% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 38.37% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 46.17% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 37.40% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 35.94% | -3.00% |
Сравнение комиссий XME и COPX
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и COPX
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности COPX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.33% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and COPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to XME (11.46%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs COPX's -83.16%.
On 10-year performance, COPX leads with 20.09% vs 15.97% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.09% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.33% for XME.
XME is categorized as Materials, while COPX is Copper. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XME и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор