PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 15.79%/yr vs 19.09%/yr for XME. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности EWY и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 15.79% против 19.09% соответственно.

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between EWY and XME is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between EWY and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и XME

Секторы
EWY
XME

Технологии

52.4%
2.2%

Промышленность

20.4%
0.4%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
75.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.8%

Энергетика

1.4%
23.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
XME
2.2%

Промышленность

EWY
20.4%
XME
0.4%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
XME

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
XME

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
XME

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
XME

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
XME
75.3%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
XME
0.8%

Энергетика

EWY
1.4%
XME
23.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
XME

-

Недвижимость

EWY

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

EWY vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.40

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.85

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

3.78

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.84

9.55

+20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа XME равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.40

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EWY и XME

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-85.89%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-22.60%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-30.47%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-37.27%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-61.69%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-10.72%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-44.12%

+24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

8.92%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и XME

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

14.01%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

27.83%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

35.60%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

32.72%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

32.91%

-5.08%

Сравнение комиссий EWY и XME

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и XME

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EWY and XME have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to XME (14.01%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 15.79% for EWY. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.32% for XME.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while XME is Materials. EWY tracks MSCI Korea Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.35% for XME.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор