Сравнение VGT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 21.67% против 1.70% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGT и BND
VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGT vs. BND — Ранг доходности на риск
VGT
BND
Сравнение VGT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.42 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.64 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGT и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и BND
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и BND
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.58% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -2.44% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -17.91% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -18.58% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -2.32% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.07% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 0.90% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и BND
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 1.65% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 2.51% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 4.29% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 6.00% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 5.52% | +18.95% |