PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.53%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.45% соответственно.

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between EWZ and MOAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.46

Сравнение распределения секторов EWZ и MOAT

Секторы
EWZ
MOAT

Финансовые услуги

32.7%
6.7%

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.5%

Здравоохранение

2.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.3%

Технологии

1.0%
32.8%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
MOAT
6.7%

Энергетика

EWZ
18.5%
MOAT

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
MOAT

-

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
MOAT

-

Промышленность

EWZ
10.9%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
MOAT
17.5%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
MOAT
16.0%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
MOAT
10.3%

Технологии

EWZ
1.0%
MOAT
32.8%

Недвижимость

EWZ

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

EWZ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.45

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.06

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

3.29

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.77

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EWZ и MOAT

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-33.31%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.43%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-21.44%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-23.96%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-33.31%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-5.49%

-20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-3.83%

-32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.01%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и MOAT

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.01%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

9.90%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

13.90%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

18.19%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

18.69%

+15.38%

Сравнение комиссий EWZ и MOAT

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и MOAT

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and MOAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to MOAT (4.01%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.45% vs 7.53% for EWZ. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.45% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.38% for MOAT.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.47% for MOAT.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор