PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с REMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 9.04%/yr for REMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности IDV и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.04% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

REMX

1 день
-1.32%
1 месяц
-17.82%
С начала года
18.26%
6 месяцев
21.26%
1 год
129.60%
3 года*
2.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		18.26%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between IDV and REMX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IDV and REMX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDV и REMX

Секторы
IDV
REMX

Финансовые услуги

30.1%

-

Энергетика

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.8%
100.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.1%
REMX

-

Энергетика

IDV
15.6%
REMX

-

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
REMX

-

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
REMX

-

Промышленность

IDV
6.7%
REMX

-

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
REMX
100.0%

Недвижимость

IDV
2.4%
REMX

-

Технологии

IDV
0.9%
REMX

-

Здравоохранение

IDV

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

IDV vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.67

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.99

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.58

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

15.61

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.10

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IDV и REMX

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-90.20%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-23.35%

+14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-62.11%

+50.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-73.34%

+44.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-73.34%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-59.97%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-66.86%

+51.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

8.34%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и REMX

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.91%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

14.39%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

35.93%

-25.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

48.92%

-35.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

40.41%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

37.04%

-19.10%

Сравнение комиссий IDV и REMX

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и REMX

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности REMX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.49%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

IDV and REMX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (14.39%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.33% vs 9.04% for REMX. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.33% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.49% for REMX.

IDV is categorized as Global Equities, while REMX is Materials. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор