PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 21.46%/yr for COPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности COLO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 6.22% против 21.46% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between COLO and COPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.54

The correlation between COLO and COPX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COLO и COPX

Секторы
COLO
COPX

Финансовые услуги

39.3%

-

Сырьевые материалы

18.4%
96.3%

Коммунальные услуги

17.7%

-

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Промышленность

2.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

COLO
39.3%
COPX

-

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
COPX
96.3%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
COPX

-

Энергетика

COLO
17.3%
COPX

-

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
COPX

-

Промышленность

COLO
2.4%
COPX
3.7%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

COLO

-

COPX

-

Здравоохранение

COLO

-

COPX

-

Недвижимость

COLO

-

COPX

-

Технологии

COLO

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

COLO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.87

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.27

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

13.66

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок COLO и COPX

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-83.16%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-27.82%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-39.72%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-42.12%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-65.41%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-5.73%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-39.29%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.67%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и COPX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 10.65%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

15.34%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

35.68%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

41.41%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

36.50%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

35.54%

-10.11%

Сравнение комиссий COLO и COPX

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и COPX

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COLO and COPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to COLO (10.65%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 6.22% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.13% for COPX.

COLO is categorized as Latin America Equities, while COPX is Materials. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор