PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.94%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 21.94% против 17.38% соответственно.

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between QQQ and PPA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.66

The correlation between QQQ and PPA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и PPA

Секторы
QQQ
PPA

Технологии

53.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
90.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
PPA
9.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
PPA

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
PPA

-

Промышленность

QQQ
2.8%
PPA
90.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
PPA

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
PPA

-

Энергетика

QQQ
0.6%
PPA

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
PPA

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

QQQ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.40

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.05

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.95

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

5.68

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.40

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QQQ и PPA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-57.37%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.71%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-15.24%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-18.37%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-43.92%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-8.40%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-9.18%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.69%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и PPA

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.49%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.73%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.95%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.03%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

18.49%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.64%

+1.65%

Сравнение комиссий QQQ и PPA

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и PPA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and PPA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 17.38% for PPA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

QQQ and PPA have nearly identical dividend yields, around 0.38%.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while PPA is Aerospace & Defense. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.58% for PPA.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор